Сравнение ARIIX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARIIX показывает доходность 0.95%, а FSRNX немного ниже – 0.93%. За последние 10 лет акции ARIIX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.52% против 3.28% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и FSRNX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
ARIIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
ARIIX
FSRNX
Сравнение ARIIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.24 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 0.75 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и FSRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и FSRNX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и FSRNX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -44.26% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.45% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -34.27% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -44.26% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -9.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -9.77% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.21% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и FSRNX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.58% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.33% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 16.41% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.90% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.41% | -3.82% |