PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARIIX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и FSRNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
0.93%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARIIX показывает доходность 0.95%, а FSRNX немного ниже – 0.93%. За последние 10 лет акции ARIIX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.52% против 3.28% соответственно.


ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Global Real Estate Investment Fund II

Fidelity Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий ARIIX и FSRNX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


Доходность на риск

ARIIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARIIXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.09

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.24

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.19

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

0.75

+2.81

ARIIX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARIIXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARIIX и FSRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и FSRNX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FSRNX в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и FSRNX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и FSRNX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARIIXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-44.26%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.45%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-34.27%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-44.26%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-9.74%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-9.77%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.21%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и FSRNX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARIIXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.58%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.33%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

16.41%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.90%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.41%

-3.82%