PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIIX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARIIX с ALTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARIIX (AB Global Real Estate Investment Fund II) and ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) are both mutual funds - ARIIX is a REIT fund managed by AllianceBernstein, while ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ARIIX returned 4.82%/yr vs 11.36%/yr for ALTFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARIIX charges 0.74%/yr vs 1.02%/yr for ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.36% соответственно.

ARIIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.04%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.58%
1 год
9.93%
3 года*
9.48%
5 лет*
1.69%
10 лет*
4.82%

ALTFX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.64%
3 года*
8.47%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARIIX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		5.19%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		4.84%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Correlation

The correlation between ARIIX and ALTFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1997 г.

0.59

The correlation between ARIIX and ALTFX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Real Estate Investment Fund II

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с DFITXARIIX с FRINXARIIX с VGRNXARIIX с SOAAXARIIX с IRFIXARIIX с AIGYXARIIX с FESIX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX

Доходность на риск

ARIIX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIIXALTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.61

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.94

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.56

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

1.67

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIIX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIIXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и ALTFX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и ALTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIIXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-80.01%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-15.81%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-22.92%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-35.87%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.87%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-1.83%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-36.95%

+24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.28%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и ALTFX

Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 3.65%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIIXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.98%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

11.55%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.51%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.19%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.05%

-0.42%

Сравнение комиссий ARIIX и ALTFX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и ALTFX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ALTFX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.90%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.50%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%

Часто задаваемые вопросы

ARIIX and ALTFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.98%) compared to ARIIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, ARIIX dropped -70.35% vs ALTFX's -80.01%.

ARIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIIX и ALTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор