PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIIX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARIIX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 4.52% против 9.98% соответственно.

ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Real Estate Investment Fund II

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с DFITXARIIX с AIGYXARIIX с FESIXARIIX с FRINXARIIX с PJEZXARIIX с SOAAXARIIX с IRFIX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ABTYXALTFX с ALCAXALTFX с ACGYX

Сравнение комиссий ARIIX и ALTFX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II

Доходность на риск

ARIIX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIIXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.24

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.47

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.27

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

0.85

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIIX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIIXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между ARIIX и ALTFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и ALTFX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ALTFX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и ALTFX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARIIXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-80.01%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-15.81%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-35.87%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.87%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-13.82%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-37.13%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.99%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и ALTFX

Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.86%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARIIXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.65%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.16%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

18.78%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.16%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.99%

-0.40%