PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHBX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARHBX с ARTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX).

ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г.. ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARHBX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARHBX и ARTMX

2026 (YTD)2025202420232022
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-5.90%14.92%11.78%23.99%-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARHBX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -5.90%.

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTMX

1 день
4.23%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
16.45%
3 года*
10.08%
5 лет*
0.89%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Explorer Fund

Artisan Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX
Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY

Сравнение комиссий ARHBX и ARTMX

ARHBX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ARTMX в 1.18%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund

Доходность на риск

ARHBX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHBX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARHBXARTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.78

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.04

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

3.87

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARHBX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHBX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHBX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARHBXARTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.78

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.50

+0.37

Корреляция

Корреляция между ARHBX и ARTMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHBX и ARTMX

Дивидендная доходность ARHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности ARTMX в 20.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		20.55%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Просадки

Сравнение просадок ARHBX и ARTMX

Максимальная просадка ARHBX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHBX и ARTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARHBXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-57.80%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-13.32%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-13.29%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-12.03%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.57%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHBX и ARTMX

Текущая волатильность для Artisan International Explorer Fund (ARHBX) составляет 6.63%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что ARHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARHBXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.11%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

13.38%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

21.62%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

24.12%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

22.46%

-8.60%