Сравнение ARGX с MEUD.L
ARGX (argenx SE) is a stock, while MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs 8.95%/yr for MEUD.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARGX торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.99%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
MEUD.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам ARGX и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.99% | 36.05% | 1.93% | 19.47% | -15.19% | 16.00% | 7.03% | 25.23% | -14.71% | 8.33% |
Correlation
The correlation between ARGX and MEUD.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
ARGX
MEUD.L
Сравнение ARGX c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.76 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.25 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и MEUD.L
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -36.31% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -11.53% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -14.53% | -23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -32.40% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.21% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -9.38% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 3.24% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и MEUD.L
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 4.25% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 12.16% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 14.62% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 19.18% | +19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 19.32% | +32.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и MEUD.L
Ни ARGX, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and MEUD.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор