Сравнение ARGX с EMXC.DE
ARGX (argenx SE) is a stock, while EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs 13.31%/yr for EMXC.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и EMXC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARGX торгуется в USD, в то время как EMXC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 41.80%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
EMXC.DE
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 72.80%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARGX и EMXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 16.95% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 41.80% | 35.38% | 2.89% | 17.93% | -18.35% | 8.29% | 12.24% | -5.29% |
Correlation
The correlation between ARGX and EMXC.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск
ARGX
EMXC.DE
Сравнение ARGX c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | EMXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.17 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 19.04 | -14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и EMXC.DE
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и EMXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -43.81% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -14.01% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -21.97% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -28.61% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.45% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.21% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 3.80% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и EMXC.DE
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 9.13% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 19.87% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 22.17% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 18.01% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 20.32% | +31.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и EMXC.DE
Ни ARGX, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and EMXC.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и EMXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор