Сравнение ARGX с CSPX.AS
ARGX (argenx SE) is a stock, while CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs 13.77%/yr for CSPX.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARGX торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.17%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам ARGX и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.17% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 14.06% |
Correlation
The correlation between ARGX and CSPX.AS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
ARGX
CSPX.AS
Сравнение ARGX c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.12 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 12.94 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и CSPX.AS
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -34.12% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -8.56% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -19.52% | -18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -24.42% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.63% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -3.71% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 2.07% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и CSPX.AS
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 3.62% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 8.48% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 11.68% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 15.90% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 16.32% | +35.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и CSPX.AS
Ни ARGX, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and CSPX.AS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор