PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с FLSW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARGT returned 27.23%/yr vs 6.92%/yr for FLSW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.68%.

ARGT

1 день
-0.06%
1 месяц
10.92%
С начала года
7.11%
6 месяцев
9.09%
1 год
12.55%
3 года*
33.30%
5 лет*
27.23%
10 лет*
17.70%

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		7.11%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.41%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between ARGT and FLSW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.42

The correlation between ARGT and FLSW shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARGT и FLSW

Секторы
ARGT
FLSW

Потребительский циклический сектор

26.3%
5.2%

Энергетика

22.2%

-

Финансовые услуги

13.7%
18.0%

Сырьевые материалы

13.3%
7.7%

Промышленность

8.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
14.0%

Коммунальные услуги

5.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.2%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Здравоохранение

-

37.4%

Технологии

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
FLSW
5.2%

Энергетика

ARGT
22.2%
FLSW

-

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
FLSW
18.0%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
FLSW
7.7%

Промышленность

ARGT
8.3%
FLSW
13.8%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
FLSW
14.0%

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
FLSW
1.2%

Недвижимость

ARGT
1.3%
FLSW
1.3%

Здравоохранение

ARGT

-

FLSW
37.4%

Технологии

ARGT

-

FLSW
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

ARGT vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGTFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.89

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.38

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.05

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

3.37

-2.12

ARGT vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FLSW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGT и FLSW

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-28.16%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.25%

-13.38%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-13.38%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-28.16%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.66%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-5.96%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.21%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и FLSW

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

4.97%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

12.56%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

15.89%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

15.77%

+16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

16.90%

+14.60%

Сравнение комиссий ARGT и FLSW

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и FLSW

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FLSW в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.79%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and FLSW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (11.28%) compared to FLSW (4.97%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, ARGT leads with 27.23% vs 6.92% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARGT has performed better with a 27.23% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

FLSW has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.79% for ARGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while FLSW is Europe Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор