Сравнение ARGT с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
ARGT и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 18.45% против 8.48% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и DAX
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
ARGT vs. DAX — Ранг доходности на риск
ARGT
DAX
Сравнение ARGT c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 2.61 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.39 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и DAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и DAX
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и DAX
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -45.58% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -14.82% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -39.96% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -45.58% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -10.00% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -10.58% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.23% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и DAX
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 8.69% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 8.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 12.77% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 20.20% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 20.20% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 21.21% | +10.15% |