PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%16.43%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ARFVX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 8.78% против 4.00% соответственно.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с VYMIARFVX с FIKFXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий ARFVX и FRIMX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRIMX в 0.45%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Доходность на риск

ARFVX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.38

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.31

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.18

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRIMX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между ARFVX и FRIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и FRIMX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и FRIMX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-33.73%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.44%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-16.12%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-16.12%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.46%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.74%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.86%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и FRIMX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.13%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

2.95%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

4.64%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

5.23%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

4.48%

+9.10%