PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-1.63%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%7.22%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

ARFVX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.78%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с VYMIARFVX с FIKFXARFVX с PMTIXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий ARFVX и FRHMX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

ARFVX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.38

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.46

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между ARFVX и FRHMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и FRHMX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.65%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и FRHMX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-15.96%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-3.42%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-15.96%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.45%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.58%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.86%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и FRHMX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.13%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

2.94%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

4.63%

+7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

5.23%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

5.14%

+8.44%