Сравнение AREVX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AREVX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREVX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | -1.80% | 15.53% | 12.13% | 15.78% | -17.66% | 13.86% | 17.90% | 24.49% | -5.65% | 18.57% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции AREVX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 9.73% соответственно.
AREVX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.26%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREVX и PTDIX
AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
AREVX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
AREVX
PTDIX
Сравнение AREVX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREVX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.70 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREVX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AREVX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREVX и PTDIX
Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | 13.45% | 13.20% | 4.07% | 1.55% | 6.15% | 7.51% | 5.18% | 7.65% | 9.58% | 2.28% | 3.29% | 5.20% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок AREVX и PTDIX
Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREVX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -54.38% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.72% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.43% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -30.02% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.17% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.54% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.04% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREVX и PTDIX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 5.02% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREVX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.94% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.68% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 13.16% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 13.48% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.80% | +0.35% |