Сравнение AREVX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AREVX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREVX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | -1.80% | 15.53% | 12.13% | 15.78% | -17.66% | 13.86% | 17.90% | 24.49% | -5.65% | 18.57% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции AREVX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.08% соответственно.
AREVX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.26%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREVX и LTRIX
AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
AREVX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
AREVX
LTRIX
Сравнение AREVX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREVX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.65 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AREVX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREVX и LTRIX
Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREVX American Century Investments One Choice 2055 Portfolio | 13.45% | 13.20% | 4.07% | 1.55% | 6.15% | 7.51% | 5.18% | 7.65% | 9.58% | 2.28% | 3.29% | 5.20% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок AREVX и LTRIX
Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -51.39% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -10.65% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -26.25% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -31.56% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.57% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.26% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREVX и LTRIX
Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) составляет 5.02%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что AREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.45% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 8.47% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 14.51% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 14.57% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 14.79% | -0.64% |