PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%7.41%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BIGRXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий AREVX и FRKMX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

AREVX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.41

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.35

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

9.34

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между AREVX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и FRKMX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и FRKMX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-16.04%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.42%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-16.04%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.44%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.64%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.86%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и FRKMX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.14%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

2.95%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

4.63%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

5.23%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

5.14%

+9.01%