PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AREG.L с XREP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и XREP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и XREP.L


2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
2.37%0.47%4.44%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
2.97%-3.09%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 2.97%.


AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XREP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.27%
С начала года
2.97%
6 месяцев
0.56%
1 год
-1.13%
3 года*
4.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Сравнение комиссий AREG.L и XREP.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.


Доходность на риск

AREG.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AREG.LXREP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.02

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.31

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.04

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

-0.07

+1.72

AREG.L vs. XREP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа XREP.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и XREP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AREG.LXREP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Корреляция

Корреляция между AREG.L и XREP.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и XREP.L

Ни AREG.L, ни XREP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и XREP.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и XREP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AREG.LXREP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-29.50%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-29.50%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-26.07%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-11.04%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

17.67%

-14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и XREP.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AREG.LXREP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.24%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

42.31%

-33.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

45.05%

-31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

27.92%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

27.92%

-15.51%