Сравнение AREG.L с XREP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L).
AREG.L и XREP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. XREP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AREG.L и XREP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREG.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 2.37% | 0.47% | 4.44% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 2.97% | -3.09% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 2.97%.
AREG.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XREP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREG.L и XREP.L
AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.
Доходность на риск
AREG.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
AREG.L
XREP.L
Сравнение AREG.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREG.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.02 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.31 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.04 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.07 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREG.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AREG.L и XREP.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREG.L и XREP.L
Ни AREG.L, ни XREP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AREG.L и XREP.L
Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и XREP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREG.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -29.50% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -29.50% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -26.07% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -11.04% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 17.67% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREG.L и XREP.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREG.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.24% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 42.31% | -33.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 45.05% | -31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 27.92% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 27.92% | -15.51% |