PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с IUSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с IUSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L).

AREG.L и IUSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и IUSP.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.32%-3.93%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 5.32%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSP.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.93%
С начала года
5.32%
6 месяцев
3.54%
1 год
2.53%
3 года*
6.12%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.L
Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L

Сравнение комиссий AREG.L и IUSP.L

И AREG.L, и IUSP.L имеют комиссию равную 0.40%.

AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LIUSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.16

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.32

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

0.79

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IUSP.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LIUSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между AREG.L и IUSP.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и IUSP.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.21%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.41%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и IUSP.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -62.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и IUSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LIUSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-62.47%

+44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-12.56%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-7.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-11.21%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.12%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и IUSP.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LIUSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.01%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.79%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.70%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

19.54%

-7.13%