PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с DPYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L).

AREG.L и DPYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. DPYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и DPYG.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.71%7.38%7.34%
Разные валюты инструментов

AREG.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 0.71%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DPYG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.87%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.L
Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с WTNR.LDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с EPRA.LDPYG.L с HPRD.LDPYG.L с IWDP.L

Сравнение комиссий AREG.L и DPYG.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.

DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LDPYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.44

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.67

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

2.07

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYG.L равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между AREG.L и DPYG.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и DPYG.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20252024202320222021202020192018
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.00%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и DPYG.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и DPYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-42.55%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.48%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-8.31%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-11.98%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.84%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и DPYG.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) имеют волатильность 4.67% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.47%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.75%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.24%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

15.08%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.51%

-5.10%