PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREG.L с DPYE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREG.L с DPYE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L).

AREG.L и DPYE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. DPYE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и DPYE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и DPYE.L

2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		2.37%0.47%4.44%
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.33%11.12%2.97%
Разные валюты инструментов

AREG.L торгуется в GBp, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 1.77%.

AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DPYE.L

1 день
1.33%
1 месяц
-6.19%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.28%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с AREG.L:
AREG.L с WNEW.LAREG.L с XDER.LAREG.L с GLRA.LAREG.L с DPYA.LAREG.L с HPRD.LAREG.L с IWDP.LAREG.L с GBRE.L
Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с IASP.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с HPRD.LDPYE.L с EIMI.L

Сравнение комиссий AREG.L и DPYE.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.

DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

AREG.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREG.LDPYE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.73

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.10

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.00

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

3.62

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREG.L vs. DPYE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DPYE.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и DPYE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREG.LDPYE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.11

+0.19

Корреляция

Корреляция между AREG.L и DPYE.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и DPYE.L

Ни AREG.L, ни DPYE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и DPYE.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки DPYE.L в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и DPYE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AREG.LDPYE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-41.46%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.21%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-11.85%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-12.86%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и DPYE.L

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеют волатильность 4.67% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREG.LDPYE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.36%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.97%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

15.23%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.25%

-4.84%