PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDEX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDEX с TMMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.19%/yr vs 10.01%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности ARDEX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDEX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 4.19% против 10.01% соответственно.

ARDEX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.43%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-6.02%
3 года*
5.60%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
4.19%

TMMAX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.66%
1 год
10.15%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDEX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		10.43%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		4.41%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between ARDEX and TMMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2007 г.

0.89

The correlation between ARDEX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с SKSEXARDEX с MBDFXARDEX с GWMIXARDEX с CHTTX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ACTIXTMMAX с AUXFX

Доходность на риск

ARDEX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDEX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDEXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.17

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.73

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.67

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

5.82

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDEX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDEX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDEXTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.17

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ARDEX и TMMAX

Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDEXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-41.50%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-5.78%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.16%

-23.00%

-29.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.16%

-23.00%

-29.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.16%

-33.41%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.96%

-6.88%

-40.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-5.57%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

1.65%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDEX и TMMAX

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) имеют волатильность 1.97% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDEXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.07%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.57%

5.83%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

8.24%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

19.07%

+22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.41%

17.81%

+14.60%

Сравнение комиссий ARDEX и TMMAX

ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDEX и TMMAX

Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности TMMAX в 24.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		4.67%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.23%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

ARDEX and TMMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMMAX has higher volatility (2.07%) compared to ARDEX (1.97%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs TMMAX's -41.50%.

TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDEX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор