Сравнение ARDEX с SHXPX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARDEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 4.19%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 0.37% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between ARDEX and SHXPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ARDEX
SHXPX
Сравнение ARDEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 8.85 | -8.61 |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и SHXPX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -0.13% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | -0.13% | -46.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -0.03% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 2.95% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 2.95% | +38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 2.95% | +29.46% |
Сравнение комиссий ARDEX и SHXPX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и SHXPX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.67% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and SHXPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор