PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCVX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

ARCVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCVX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		-1.06%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ARCVX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.81% соответственно.

ARCVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.31%
1 год
9.58%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.54%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с FIKFXARCVX с BGEIXARCVX с FTLSXARCVX с FYTKXARCVX с PDAHXARCVX с PDDDX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий ARCVX и TDIFX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

ARCVX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.07

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.12

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARCVX и TDIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и TDIFX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.73%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и TDIFX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCVXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-12.21%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-2.84%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-12.21%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-12.21%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.83%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.77%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.84%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и TDIFX

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCVXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.51%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

2.32%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44%

4.34%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

5.89%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

5.05%

+4.53%