Сравнение ARCM с SPTU
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. ARCM is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPTU с доходностью 1.48%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCM и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.36% | 0.85% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between ARCM and SPTU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. SPTU — Ранг доходности на риск
ARCM
SPTU
Сравнение ARCM c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 243.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 11.82 | -11.07 |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и SPTU
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -0.04% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.00% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 0.32% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.32% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 0.32% | +2.81% |
Сравнение комиссий ARCM и SPTU
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и SPTU
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and SPTU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.
ARCM has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: Arrow Funds and State Street. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор