Сравнение ARCM с ORO
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both exchange-traded funds - ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds, while ORO is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ORO с доходностью 7.13%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCM и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.36% | 0.75% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.13% | -8.96% |
Correlation
The correlation between ARCM and ORO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. ORO — Ранг доходности на риск
ARCM
ORO
Сравнение ARCM c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 243.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.17 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и ORO
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ORO в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -12.46% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.56% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.54% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 23.68% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 23.68% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 23.68% | -20.55% |
Сравнение комиссий ARCM и ORO
ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и ORO
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and ORO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
ARCM has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for ORO.
ARCM is categorized as Ultrashort Bond, while ORO is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор