PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с ^CASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBNX с ^CASHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARBNX (The Arbitrage Fund Class Institutional) is Event Driven fund managed by Arbitrage Funds, while ^CASHX (US Money Market Index) is an index. Over the past 10 years, ARBNX returned 3.48%/yr vs 2.31%/yr for ^CASHX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и ^CASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и US Money Market Index (^CASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у ^CASHX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции ARBNX превзошли акции ^CASHX по среднегодовой доходности: 3.48% против 2.31% соответственно.

ARBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.43%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.48%

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBNX и ^CASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		1.21%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
^CASHX
US Money Market Index		1.52%4.21%5.16%5.03%1.68%0.08%0.37%2.16%1.83%1.00%

Correlation

The correlation between ARBNX and ^CASHX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2003 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

US Money Market Index

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с EVDIXARBNX с OSTIXARBNX с EMAYXARBNX с AGGARBNX с WCFRXARBNX с MERIX
Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с SWVXX^CASHX с FXNAX^CASHX с JAAA

Доходность на риск

ARBNX vs. ^CASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^CASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c ^CASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и US Money Market Index (^CASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNX^CASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
258.06

-254.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. ^CASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 3.49, что ниже коэффициента Шарпа ^CASHX равного 258.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и ^CASHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNX^CASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

258.06

-254.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

36.56

-35.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

23.98

-23.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

25.99

-25.41

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и ^CASHX

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что больше максимальной просадки ^CASHX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и ^CASHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBNX^CASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

0.00%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

0.00%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.24%

0.00%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

0.00%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

0.00%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

0.00%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и ^CASHX

The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с US Money Market Index (^CASHX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^CASHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBNX^CASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.00%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.00%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

0.01%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

0.08%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

0.08%

+4.34%

Часто задаваемые вопросы

ARBNX and ^CASHX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARBNX has higher volatility (0.28%) compared to ^CASHX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ARBNX dropped -14.42% vs ^CASHX's 0.00%.

^CASHX currently has the higher Sharpe Ratio (258.06 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBNX и ^CASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор