PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с SRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с SRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и SRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и SRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		5.18%29.63%33.14%44.73%5.10%-6.47%4.30%-4.47%-6.14%-14.64%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SRRIX с доходностью 5.18%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

SRRIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
16.37%
1 год
37.49%
3 года*
34.46%
5 лет*
21.42%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с SRRIX:
SRRIX с XILSXSRRIX с ADANXSRRIX с TNMAXSRRIX с FABZXSRRIX с SYMIXSRRIX с SPYSRRIX с QRPNX

Сравнение комиссий ARBIX и SRRIX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии SRRIX в 2.35%.

SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARBIX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SRRIX
Ранг доходности на риск SRRIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXSRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

14.08

-7.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

43.95

-32.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

21.46

-18.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

68.71

-53.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

615.54

-544.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. SRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что ниже коэффициента Шарпа SRRIX равного 14.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и SRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXSRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

14.08

-7.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

1.54

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.75

Корреляция

Корреляция между ARBIX и SRRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и SRRIX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности SRRIX в 19.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%
SRRIX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund		19.14%20.14%21.58%20.02%0.00%0.00%0.38%1.06%2.32%0.10%6.16%8.41%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и SRRIX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и SRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXSRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-27.22%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-0.55%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-17.26%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-10.04%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и SRRIX

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXSRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.15%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.15%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.69%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

13.95%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

11.01%

+734.91%