PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAW.DE с 3GOL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARAW.DE с 3GOL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) and 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn, while 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). ARAW.DE is actively managed, while 3GOL.L is passively managed. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 56.95% for 3GOL.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for 3GOL.L.

Доходность

Сравнение доходности ARAW.DE и 3GOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у 3GOL.L с доходностью -9.34%.

ARAW.DE

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.63%
С начала года
26.31%
6 месяцев
34.67%
1 год
132.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3GOL.L

1 день
1.81%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-6.39%
1 год
56.95%
3 года*
67.48%
5 лет*
35.42%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAW.DE и 3GOL.L

2026 (YTD)2025
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		26.31%94.76%
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		-9.33%87.14%

Correlation

The correlation between ARAW.DE and 3GOL.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.49

The correlation between ARAW.DE and 3GOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с ARAW.DE:
ARAW.DE с ASCH.DEARAW.DE с WREE.LARAW.DE с VVMX.DEARAW.DE с LSMC.DEARAW.DE с R8T.DEARAW.DE с STCK.TOARAW.DE с PLTI.L
Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с GLDW.L

Доходность на риск

ARAW.DE vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAW.DE
Ранг доходности на риск ARAW.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAW.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAW.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAW.DE c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARAW.DE3GOL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
0.77

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
1.34

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

1.15

+5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.81

2.57

+23.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARAW.DE vs. 3GOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAW.DE на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа 3GOL.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAW.DE и 3GOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAW.DE3GOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

0.77

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.33

0.13

+4.19

Просадки

Сравнение просадок ARAW.DE и 3GOL.L

Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и 3GOL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAW.DE3GOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-80.67%

+60.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.41%

-49.40%

+28.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-48.49%

+44.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-55.09%

+51.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

22.06%

-16.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAW.DE и 3GOL.L

Текущая волатильность для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) составляет 11.01%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAW.DE3GOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

18.63%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

65.70%

-39.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

73.93%

-42.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

51.02%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

47.10%

-16.44%

Сравнение комиссий ARAW.DE и 3GOL.L

ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAW.DE и 3GOL.L

Ни ARAW.DE, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ARAW.DE and 3GOL.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARAW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARAW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.

ARAW.DE is categorized as Materials, while 3GOL.L is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: abrdn and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for ARAW.DE and 0.99% for 3GOL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и 3GOL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор