PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARANX с FRGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARANX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARANX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		-1.75%14.03%13.60%16.70%-1.28%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-0.88%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -0.88%.

ARANX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.26%
1 год
13.26%
3 года*
13.15%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.78%

FRGAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.75%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с STRVARANX с QQQARANX с HESGXARANX с HNDDX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий ARANX и FRGAX

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ARANX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.84

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.29

-0.86

Корреляция

Корреляция между ARANX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и FRGAX

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности FRGAX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		9.30%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.02%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и FRGAX

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARANXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-11.77%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.03%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-4.48%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-1.63%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.89%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и FRGAX

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARANXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.43%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.06%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

12.10%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

10.32%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

10.32%

+2.21%