Сравнение AQWG.L с DH2O.L
AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) and DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AQWG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWG.L returned 9.02%/yr vs 8.17%/yr for DH2O.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AQWG.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности AQWG.L и DH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQWG.L торгуется в GBP, в то время как DH2O.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DH2O.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQWG.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DH2O.L с доходностью 4.52%.
AQWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DH2O.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 4.52%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам AQWG.L и DH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 3.62% | 5.17% | 7.79% | 18.26% | -9.91% | 2.42% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.52% | 9.23% | 6.11% | 7.89% | -11.42% | 0.56% |
Correlation
The correlation between AQWG.L and DH2O.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between AQWG.L and DH2O.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWG.L vs. DH2O.L — Ранг доходности на риск
AQWG.L
DH2O.L
Сравнение AQWG.L c DH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWG.L | DH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.71 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.72 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWG.L и DH2O.L
Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки DH2O.L в -37.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и DH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWG.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -37.91% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -10.33% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -14.14% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -3.43% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.01% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.24% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWG.L и DH2O.L
Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 4.72%, в то время как у iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWG.L | DH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.04% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.16% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 13.69% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 15.19% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 15.74% | -0.74% |
Сравнение комиссий AQWG.L и DH2O.L
AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWG.L и DH2O.L
AQWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
AQWG.L and DH2O.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
AQWG.L is categorized as Water Equities, while DH2O.L is Global Equities. AQWG.L tracks S&P Global Water TR, while DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for AQWG.L and 0.65% for DH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для AQWG.L и DH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор