PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWG.L с COPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWG.L с COPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) and COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AQWG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while COPG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWG.L returned 7.66%/yr vs 34.51%/yr for COPG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AQWG.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPG.L.

Доходность

Сравнение доходности AQWG.L и COPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWG.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у COPG.L с доходностью 24.91%.

AQWG.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-3.17%
1 год
2.59%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPG.L

1 день
-0.95%
1 месяц
9.16%
С начала года
24.91%
6 месяцев
34.78%
1 год
114.57%
3 года*
34.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWG.L и COPG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF		-0.99%5.17%7.79%18.26%-10.22%0.13%
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc		24.91%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%

Correlation

The correlation between AQWG.L and COPG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AQWG.L:
AQWG.L с AQWAAQWG.L с FIWAQWG.L с SCHDAQWG.L с URND.LAQWG.L с IH2O.LAQWG.L с BUGG.LAQWG.L с DRVE.L
Часто сравнивают с COPG.L:
COPG.L с COPP.LCOPG.L с URND.LCOPG.L с DRVG.LCOPG.L с HERU.LCOPG.L с WREE.LCOPG.L с COPXCOPG.L с SDIP.L

Доходность на риск

AQWG.L vs. COPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWG.L
Ранг доходности на риск AQWG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWG.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWG.L c COPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWG.LCOPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
3.14

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.58

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

4.53

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

14.57

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWG.L vs. COPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWG.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа COPG.L равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWG.L и COPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWG.LCOPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

3.14

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.77

-0.53

Просадки

Сравнение просадок AQWG.L и COPG.L

Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки COPG.L в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и COPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWG.LCOPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-38.84%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-26.29%

+15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-38.84%

+21.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-5.64%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-13.96%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

8.19%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWG.L и COPG.L

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 3.98%, в то время как у Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWG.LCOPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

14.11%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

32.19%

-22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

37.96%

-24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

33.82%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

33.82%

-18.82%

Сравнение комиссий AQWG.L и COPG.L

AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWG.L и COPG.L

Ни AQWG.L, ни COPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AQWG.L and COPG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AQWG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AQWG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.

AQWG.L is categorized as Water Equities, while COPG.L is Commodity Producers Equities. AQWG.L tracks S&P Global Water TR, while COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for AQWG.L and 0.65% for COPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWG.L и COPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор