Сравнение AQRNX с QCFNX
AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both mutual funds - AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR, while QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRNX charges 1.31%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.
AQRNX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.36%
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQRNX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 9.92% | 1.41% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between AQRNX and QCFNX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRNX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
AQRNX
QCFNX
Сравнение AQRNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRNX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.85 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и QCFNX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -8.02% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.23% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -1.59% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 14.58% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 14.58% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 14.58% | -4.81% |
Сравнение комиссий AQRNX и QCFNX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и QCFNX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.34% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQRNX and QCFNX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQRNX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор