PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AQRNX с AQGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQRNX с AQGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) and AQGRX (AQR Global Equity Fund Class R6) are both mutual funds - AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR, while AQGRX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index. AQRNX is actively managed, while AQGRX is passively managed. Over the past 10 years, AQRNX returned 7.92%/yr vs 13.52%/yr for AQGRX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRNX charges 1.31%/yr vs 0.72%/yr for AQGRX.

Доходность

Сравнение доходности AQRNX и AQGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQRNX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у AQGRX с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции AQRNX уступали акциям AQGRX по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.52% соответственно.

AQRNX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
6.40%
С начала года
9.08%
1 год
20.54%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.76%
10 лет*
7.92%

AQGRX

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
11.01%
С начала года
12.81%
1 год
28.92%
3 года*
25.30%
5 лет*
15.65%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQRNX и AQGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		9.08%18.46%10.07%11.38%-10.73%14.06%2.41%21.98%-7.22%16.12%
AQGRX
AQR Global Equity Fund Class R6		12.81%31.87%24.60%23.14%-14.13%18.43%9.47%23.85%-14.46%25.57%

Correlation

The correlation between AQRNX and AQGRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between AQRNX and AQGRX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund Class N

AQR Global Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QHFIXAQRNX с QHFNXAQRNX с QHFRXAQRNX с QMHNXAQRNX с QRPRXAQRNX с QRPNXAQRNX с QSPNX
Часто сравнивают с AQGRX:
AQGRX с AQRIXAQGRX с QMHIXAQGRX с AMOMXAQGRX с GWOAXAQGRX с VOOAQGRX с GMGEXAQGRX с FGIAX

Доходность на риск

AQRNX vs. AQGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AQGRX
Ранг доходности на риск AQGRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRNX c AQGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQRNXAQGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.02

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.84

-1.74

AQRNX vs. AQGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQRNX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQGRX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRNX и AQGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQRNX и AQGRX

Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки AQGRX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и AQGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQRNXAQGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-34.25%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-9.79%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.09%

-18.51%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-29.59%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-34.25%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.83%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.30%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AQRNX и AQGRX

Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) составляет 2.60%, в то время как у AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что AQRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQRNXAQGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.96%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

11.38%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

14.15%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

18.37%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

17.76%

-7.96%

Сравнение комиссий AQRNX и AQGRX

AQRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AQGRX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRNX и AQGRX

Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности AQGRX в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGRX
AQR Global Equity Fund Class R6		11.63%13.12%13.59%6.03%4.51%12.19%1.34%2.41%4.88%5.03%10.54%0.09%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.37%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%

Часто задаваемые вопросы

AQRNX and AQGRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQGRX has higher volatility (3.96%) compared to AQRNX (2.60%). In terms of maximum drawdown, AQRNX dropped -19.37% vs AQGRX's -34.25%.

AQGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQRNX и AQGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор