PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRIX с AQGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQRIX с AQGNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) and AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) are both mutual funds - AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds, while AQGNX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index. Over the past 10 years, AQRIX returned 8.22%/yr vs 13.36%/yr for AQGNX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRIX charges 0.80%/yr vs 1.07%/yr for AQGNX.

Доходность

Сравнение доходности AQRIX и AQGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQRIX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у AQGNX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям AQGNX по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.36% соответственно.

AQRIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.99%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.22%

AQGNX

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.49%
1 год
27.66%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.63%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQRIX и AQGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		7.29%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		9.76%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%22.24%-14.69%25.02%

Correlation

The correlation between AQRIX and AQGNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.70

The correlation between AQRIX and AQGNX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund

AQR Global Equity Fund Class N

Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX
Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с FGIAXAQGNX с CSUAXAQGNX с VTAQGNX с URTHAQGNX с VGPMXAQGNX с AQGIX

Доходность на риск

AQRIX vs. AQGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRIX c AQGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQRIXAQGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.96

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.71

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.78

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

12.16

-2.50

AQRIX vs. AQGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQGNX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и AQGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и AQGNX

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки AQGNX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и AQGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQRIXAQGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-35.76%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-9.90%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-18.51%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-29.72%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-35.76%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.52%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.27%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.26%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и AQGNX

Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 3.63%, в то время как у AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQRIXAQGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.87%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.32%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.13%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

18.31%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

17.86%

-8.03%

Сравнение комиссий AQRIX и AQGNX

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AQGNX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и AQGNX

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности AQGNX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		12.09%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%0.00%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.59%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Часто задаваемые вопросы

AQRIX and AQGNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQGNX has higher volatility (5.87%) compared to AQRIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, AQRIX dropped -19.37% vs AQGNX's -35.76%.

AQGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQRIX и AQGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор