PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с RYMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.72% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG

Сравнение комиссий AQMNX и RYMTX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.52

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.06

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.71

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

10.84

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.52

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.51

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.29

Корреляция

Корреляция между AQMNX и RYMTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и RYMTX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности RYMTX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и RYMTX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и RYMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-34.19%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.69%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-17.54%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-17.54%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.82%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-19.07%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и RYMTX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.26%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.16%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.39%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

12.15%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

10.68%

-0.36%