PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с QMHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.80%/yr vs 5.60%/yr for QMHNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AQMNX charges 2.97%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.60% соответственно.

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Correlation

The correlation between AQMNX and QMHNX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.99

The correlation between AQMNX and QMHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX

Доходность на риск

AQMNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQMHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.77

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.57

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.19

7.34

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.01

21.53

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QMHNX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-40.29%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-4.81%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-19.23%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-19.23%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-35.34%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-18.28%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.63%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.63%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.78%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.63%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

12.74%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

17.31%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

15.47%

-5.14%

Сравнение комиссий AQMNX и QMHNX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QMHNX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QMHNX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AQMNX and QMHNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to AQMNX (2.63%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs QMHNX's -40.29%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор