PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 4.16% против 4.69% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMNX и QMHNX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Доходность на риск

AQMNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.89

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.32

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.27

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

8.68

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QMHNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QMHNX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QMHNX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-40.29%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-8.40%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-19.23%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-35.34%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.23%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-18.52%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.16%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.04%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.99%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.17%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

17.22%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

15.46%

-5.14%