PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QCFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QCFIX

2026 (YTD)2025
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%0.91%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		0.90%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у QCFIX с доходностью 0.90%.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QCFIX

1 день
2.56%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR CVX Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QCFNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QLFIXQCFIX с QMHNXQCFIX с QRPRXQCFIX с QRPNXQCFIX с QSPNX

Сравнение комиссий AQMNX и QCFIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QCFIX в 2.17%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I

Доходность на риск

AQMNX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QCFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QCFIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QCFIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности QCFIX в 7.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		7.75%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QCFIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-7.93%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-5.56%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-1.95%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QCFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

16.47%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

16.47%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

16.47%

-6.15%