Сравнение AQMNX с QCFIX
AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.38%.
AQMNX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 4.80%
QCFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQMNX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 13.50% | 0.91% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.38% | 2.00% |
Correlation
The correlation between AQMNX and QCFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMNX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
AQMNX
QCFIX
Сравнение AQMNX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMNX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.88 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и QCFIX
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -7.93% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -1.57% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 14.55% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.55% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 14.55% | -4.22% |
Сравнение комиссий AQMNX и QCFIX
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и QCFIX
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности QCFIX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.81% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.61% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQMNX and QCFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQMNX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор