PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с MFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у MFTNX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям MFTNX по среднегодовой доходности: 4.16% против 5.47% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX

Сравнение комиссий AQMNX и MFTNX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии MFTNX в 1.56%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

AQMNX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXMFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.10

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.52

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.84

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

3.88

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа MFTNX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.10

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Корреляция

Корреляция между AQMNX и MFTNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и MFTNX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и MFTNX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и MFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-35.58%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-10.89%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-32.45%

+18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-35.58%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-7.37%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-13.03%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.16%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и MFTNX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.92%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

15.20%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

21.17%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

22.01%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

22.08%

-11.76%