PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.33% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий AQMNX и GFIRX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.88

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.24

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.30

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

4.01

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GFIRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.88

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.24

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между AQMNX и GFIRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и GFIRX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и GFIRX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-23.09%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.15%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-23.09%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-23.09%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-12.28%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.00%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.85%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и GFIRX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.26%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.23%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.80%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

10.37%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

9.04%

+1.28%