Сравнение AQMNX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMNX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 9.49% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.81% соответственно.
AQMNX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 4.16%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMNX и EVOIX
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
AQMNX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
AQMNX
EVOIX
Сравнение AQMNX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMNX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.29 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.76 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.67 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 3.47 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.29 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AQMNX и EVOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и EVOIX
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.87% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и EVOIX
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -29.57% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -7.61% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -18.80% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -29.57% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.21% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -8.25% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.73% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и EVOIX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеют волатильность 2.59% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.97% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 10.04% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 9.68% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 10.46% | -0.14% |