Сравнение AQMNX с DNP
AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) is Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.41%/yr vs 8.12%/yr for DNP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и DNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQMNX показывает доходность 10.86%, а DNP немного выше – 11.21%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям DNP по среднегодовой доходности: 4.41% против 8.12% соответственно.
AQMNX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 4.41%
DNP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам AQMNX и DNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 10.86% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 11.21% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | -13.67% | 31.00% | 3.53% | 13.29% |
Correlation
The correlation between AQMNX and DNP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | -0.02 |
The correlation between AQMNX and DNP shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMNX vs. DNP — Ранг доходности на риск
AQMNX
DNP
Сравнение AQMNX c DNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQMNX | DNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 2.97 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.36 | 12.50 | +12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и DNP
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и DNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMNX | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -48.49% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -6.42% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -18.29% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -24.31% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -39.56% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.50% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -8.52% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.53% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и DNP
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.44%, в то время как у DNP Select Income Fund Inc. (DNP) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMNX | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.24% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 7.86% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 9.83% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.52% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.13% | -6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и DNP
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DNP в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.85% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.24% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
AQMNX and DNP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNP has higher volatility (3.24%) compared to AQMNX (2.44%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs DNP's -48.49%.
AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQMNX и DNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор