PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с CSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 0.13% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMNX и CSAIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXCSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

-0.33

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

-0.34

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

-0.34

+4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

-0.49

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.33

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.07

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.14

Корреляция

Корреляция между AQMNX и CSAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и CSAIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CSAIX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и CSAIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, примерно равная максимальной просадке CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и CSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-28.79%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-13.82%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-28.79%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-28.79%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-20.53%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-9.43%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

9.89%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и CSAIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.45%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.04%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.57%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

10.41%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

10.02%

+0.30%