Сравнение AQLT с NZAC
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - AQLT tracks the MSCI ACWI Quality Index (Net) while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past year, AQLT returned 29.00% vs 24.74% for NZAC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AQLT charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 8.83%.
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам AQLT и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 17.65% | -3.14% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 8.83% | 20.55% | -3.54% |
Correlation
The correlation between AQLT and NZAC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between AQLT and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. NZAC — Ранг доходности на риск
AQLT
NZAC
Сравнение AQLT c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQLT | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.46 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 10.68 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLT | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AQLT и NZAC
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -33.72% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.10% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.82% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.32% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и NZAC
iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 3.54% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.72% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.34% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 12.94% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.81% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.14% | -0.15% |
Сравнение комиссий AQLT и NZAC
AQLT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и NZAC
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности NZAC в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.04% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AQLT and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NZAC has higher volatility (3.72%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs NZAC's -33.72%.
On 1-year performance, AQLT leads with 29.00% vs 24.74% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 29.00% return vs 24.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for AQLT.
NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.93% for AQLT.
AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net), while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.12% for NZAC.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор