Сравнение AQLT с IMFL
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - AQLT tracks the MSCI ACWI Quality Index (Net) while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past year, AQLT returned 29.00% vs 33.05% for IMFL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLT charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и IMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.58%.
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQLT и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 17.65% | -3.14% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 17.58% | 30.89% | -4.13% |
Correlation
The correlation between AQLT and IMFL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between AQLT and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. IMFL — Ранг доходности на риск
AQLT
IMFL
Сравнение AQLT c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQLT | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.82 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 9.97 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLT | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AQLT и IMFL
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и IMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -33.26% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.77% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.54% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.24% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.32% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и IMFL
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) составляет 3.54%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что AQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.74% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 13.08% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 15.71% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.05% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.99% | +1.00% |
Сравнение комиссий AQLT и IMFL
AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и IMFL
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IMFL в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 2.87% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
AQLT and IMFL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMFL has higher volatility (5.74%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs IMFL's -33.26%.
On 1-year performance, IMFL leads with 33.05% vs 29.00% for AQLT. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMFL has performed better with a 33.05% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.
IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.93% for AQLT.
AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net), while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.34% for IMFL.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и IMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор