Сравнение AQLT с BMAX.TO
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net), while BMAX.TO is a Diversified Portfolio fund managed by Brompton Funds. Over the past year, AQLT returned 29.00% vs 20.62% for BMAX.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLT charges 0.20%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и BMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQLT торгуется в USD, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью 7.92%.
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQLT и BMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 17.65% | -3.14% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 7.92% | 23.53% | -3.77% |
Correlation
The correlation between AQLT and BMAX.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between AQLT and BMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск
AQLT
BMAX.TO
Сравнение AQLT c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQLT | BMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.89 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 8.50 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLT | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.65 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AQLT и BMAX.TO
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и BMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -15.63% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.93% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.61% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.56% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.43% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и BMAX.TO
iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеют волатильность 3.54% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.51% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.28% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 12.52% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.04% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.04% | +0.95% |
Сравнение комиссий AQLT и BMAX.TO
AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и BMAX.TO
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.59% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
AQLT and BMAX.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
AQLT is categorized as Global Equities, while BMAX.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 2.62% for BMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и BMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор