Сравнение AQLGX с TVRIX
AQLGX (Alta Quality Growth Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLGX charges 1.18%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности AQLGX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQLGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVRIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам AQLGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 0.00% | 8.35% | 13.01% | 30.70% | -29.35% | 20.05% | 20.21% | 34.04% | 2.12% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 9.85% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | 0.14% |
Correlation
The correlation between AQLGX and TVRIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between AQLGX and TVRIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
AQLGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TVRIX
Сравнение AQLGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQLGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQLGX и TVRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLGX и TVRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.84% | — |
Сравнение комиссий AQLGX и TVRIX
AQLGX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLGX и TVRIX
Дивидендная доходность AQLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 85.67%, что больше доходности TVRIX в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 85.67% | 85.67% | 9.23% | 0.11% | 6.55% | 1.90% | 0.05% | 2.83% | 0.00% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.77% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% |
Часто задаваемые вопросы
AQLGX and TVRIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQLGX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор