Сравнение AQGRX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 3.39% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.43% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
VMNVX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и VMNVX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
AQGRX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
AQGRX
VMNVX
Сравнение AQGRX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.91 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и VMNVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и VMNVX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VMNVX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.74% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и VMNVX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -33.11% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -7.13% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -12.93% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -33.11% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.48% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -2.82% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.68% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и VMNVX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.87% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 5.01% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 10.07% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 9.52% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 11.96% | +5.83% |