Сравнение AQGRX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AQGRX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.54% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и ARTHX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
AQGRX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
AQGRX
ARTHX
Сравнение AQGRX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.35 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.00 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.28 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 14.04 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.35 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и ARTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и ARTHX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и ARTHX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -37.42% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -10.30% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -37.42% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -37.42% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.16% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -7.19% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.44% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и ARTHX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.25% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.40% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 16.18% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.54% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.50% | +0.29% |