PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGRX с AQRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGRX с AQRNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQGRX (AQR Global Equity Fund Class R6) and AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) are both mutual funds - AQGRX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index, while AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR. AQGRX is passively managed, while AQRNX is actively managed. Over the past 10 years, AQGRX returned 13.88%/yr vs 8.06%/yr for AQRNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQGRX charges 0.72%/yr vs 1.31%/yr for AQRNX.

Доходность

Сравнение доходности AQGRX и AQRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGRX показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у AQRNX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции AQRNX по среднегодовой доходности: 13.88% против 8.06% соответственно.

AQGRX

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.89%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.10%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.02%
10 лет*
13.88%

AQRNX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.61%
1 год
17.66%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGRX и AQRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGRX
AQR Global Equity Fund Class R6		9.89%31.87%24.60%23.14%-14.13%18.43%9.47%23.85%-14.46%25.57%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		7.15%18.46%10.07%11.38%-10.73%14.06%2.41%21.98%-7.22%16.12%

Correlation

The correlation between AQGRX and AQRNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between AQGRX and AQRNX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class R6

AQR Multi-Asset Fund Class N

Часто сравнивают с AQGRX:
AQGRX с AQRIXAQGRX с QMHIXAQGRX с VOOAQGRX с AMOMXAQGRX с FGIAXAQGRX с GWOAXAQGRX с GMGEX
Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QHFRXAQRNX с QHFNXAQRNX с QHFIXAQRNX с QMHNXAQRNX с QRPNXAQRNX с QRPRXAQRNX с QSPNX

Доходность на риск

AQGRX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGRX
Ранг доходности на риск AQGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGRX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQGRXAQRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.72

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.39

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.34

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.44

+2.98

AQGRX vs. AQRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGRX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRNX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGRX и AQRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQGRX и AQRNX

Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и AQRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGRXAQRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-19.37%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.43%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-11.09%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-19.37%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.25%

-19.37%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-3.19%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.88%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.84%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGRX и AQRNX

AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGRXAQRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.63%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.16%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

10.15%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

10.70%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

9.81%

+7.98%

Сравнение комиссий AQGRX и AQRNX

AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AQRNX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGRX и AQRNX

Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности AQRNX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGRX
AQR Global Equity Fund Class R6		11.94%13.12%13.59%6.03%4.51%12.19%1.34%2.41%4.88%5.03%10.54%0.09%
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.43%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%

Часто задаваемые вопросы

AQGRX and AQRNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQGRX has higher volatility (5.87%) compared to AQRNX (3.63%). In terms of maximum drawdown, AQGRX dropped -34.25% vs AQRNX's -19.37%.

AQGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGRX и AQRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор