Сравнение AQGRX с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQGRX показывает доходность -3.57%, а AQGIX немного выше – -3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQGRX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции AQGIX немного отстают с 11.85%.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и AQGIX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
AQGRX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
AQGRX
AQGIX
Сравнение AQGRX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.04 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и AQGIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и AQGIX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что сопоставимо с доходностью AQGIX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и AQGIX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -35.47% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -15.27% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -29.62% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -35.47% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.88% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -6.61% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и AQGIX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеют волатильность 6.25% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.26% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.45% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 20.06% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.18% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.92% | -0.13% |