Сравнение AQGRX с AQGIX
AQGRX (AQR Global Equity Fund Class R6) and AQGIX (AQR Global Equity Fund) are both Global Equities funds from AQR. Over the past 10 years, AQGRX returned 13.74%/yr vs 13.52%/yr for AQGIX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. AQGRX charges 0.72%/yr vs 0.80%/yr for AQGIX.
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и AQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AQGRX на уровне 16.87% и AQGIX на уровне 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQGRX имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции AQGIX немного отстают с 13.52%.
AQGRX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 11.72%
AQGIX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AQGRX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 16.87% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 16.87% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Correlation
The correlation between AQGRX and AQGIX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between AQGRX and AQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQGRX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
AQGRX
AQGIX
Сравнение AQGRX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQGRX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.09 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 13.07 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и AQGIX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и AQGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQGRX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -35.47% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.88% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -18.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -29.62% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -35.47% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -6.50% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.33% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и AQGIX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеют волатильность 4.31% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQGRX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.27% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.73% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 14.51% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.41% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.93% | -0.13% |
Сравнение комиссий AQGRX и AQGIX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и AQGIX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что сопоставимо с доходностью AQGIX в 11.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 11.28% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 11.23% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AQGRX and AQGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AQGRX has higher volatility (4.31%) compared to AQGIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, AQGRX dropped -34.25% vs AQGIX's -35.47%.
AQGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQGRX и AQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор