Сравнение AQGNX с GWOAX

С начала года, AQGNX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQGNX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции GWOAX немного отстают с 11.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AQGNX и GWOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности GWOAX в 4.28%

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и GWOAX.

AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.