PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGNX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGNX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

AQGNX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGNX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		-3.59%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%22.24%-14.69%18.19%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, AQGNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

AQGNX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-0.62%
1 год
20.60%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.55%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class N

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с URTHAQGNX с VTAQGNX с VGPMXAQGNX с FGIAXAQGNX с CSUAXAQGNX с AQRIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий AQGNX и GCCHX

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

AQGNX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGNXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.55

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.20

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.57

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

16.21

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGNX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGNXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.55

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между AQGNX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и GCCHX

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		13.77%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и GCCHX

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGNXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-54.32%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-14.89%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-54.32%

+24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-9.81%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-14.11%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.20%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и GCCHX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) составляет 6.26%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGNXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

9.28%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

17.44%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

27.93%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

26.92%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

25.23%

-7.37%