PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с ARTHX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-2.38%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		4.06%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.86% соответственно.

AQGIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.02%
1 год
27.78%
3 года*
22.50%
5 лет*
12.95%
10 лет*
12.01%

ARTHX

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.08%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.86%
1 год
41.46%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий AQGIX и ARTHX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

AQGIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.45

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.15

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.00

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

16.50

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.45

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между AQGIX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и ARTHX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что меньше доходности ARTHX в 22.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.50%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		22.47%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и ARTHX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-37.42%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.16%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-37.42%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-37.42%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.80%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.19%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.50%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и ARTHX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund (AQGIX) составляет 6.25%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.90%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.83%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

16.46%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.58%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.53%

+0.39%